C15004課后測(cè)試題目及解析
一、單項(xiàng)選擇題
1. 2012年管理資產(chǎn)規(guī)模前十位的對(duì)沖基金管理公司的注冊(cè)地超過(guò)半數(shù)位于（ ）。
A. 紐約
B. 波士頓
C. 舊金山
D. 芝加哥
您的答案：A
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
2. 信用計(jì)量模型（CreditMetrics）是（ ）推出的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品，是當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域在信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理方面邁出的重要一步。
A. Bridgewater
B. Renaissance Technology
C. BlackRock
D. J.P. Morgann
您的答案：D
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
二、多項(xiàng)選擇題
3. 全球提升基金Global Ascent Fund主要策略包括（ ）幾大類。
A. 逆向投資
B. 基礎(chǔ)價(jià)值
C. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
D. 市場(chǎng)情緒
您的答案：B,C,D
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
4. 法拉龍（Farallon）的核心策略主要包括（ ）等。
A. 并購(gòu)套利
B. 信貸投資
C. 不動(dòng)產(chǎn)投資
D. 杠桿貸款
您的答案：C,B,A
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
5. 股票市場(chǎng)中性策略包括（ ）兩個(gè)基本類型。
A. 事件驅(qū)動(dòng)套利
B. 統(tǒng)計(jì)套利
C. 跨市場(chǎng)套利
D. 基本面套利
您的答案：B,D
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
三、判斷題
6. CreditMetrics最終的目的是要計(jì)算整個(gè)信貸組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
您的答案：正確
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
7. 1987年，Paul Singer創(chuàng)立Elliott Associates，主要專注于可轉(zhuǎn)債套利。（ ）
您的答案：正確
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
8. 黑曜石基金是單一的'絕對(duì)價(jià)值固定收益對(duì)沖基金。（ ）
您的答案：錯(cuò)誤
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
9. 在可轉(zhuǎn)移Alpha策略下，Alpha收益與Beta收益是完全分離的（ ）。
您的答案：正確
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
10. 鮑波斯特（The Baupost Group）的投資組合中從不使用杠桿。（ ）
您的答案：正確
題目分?jǐn)?shù)：10
此題得分：10.0
批注：
試卷總得分：100.0
試卷總批注：
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